Marchés institutionnels

Services de gestion de placements, dans les principales classes d’actions, à l’intention des investisseurs institutionnels : caisses de retraite d’entreprises et du secteur public • régimes à prestations déterminées • régimes à cotisations déterminées • compagnies d’assurance • fonds de dotation • fondations

Triasima dessert des clients institutionnels depuis 1998. Nous offrons à chacun un service personnalisé, qui tient compte des exigences qui lui sont propres.

 

Stratégies

Au 31 mars 2018

Objectif de placement

La stratégie Actions canadiennes acheteur/vendeur de Triasima consiste à effectuer des placements en positions acheteur et vendeur d'actions et de fiducies de revenu de sociétés canadiennes. L'objectif de placement est d'obtenir un rendement supérieur à l'indice constitué à 75 % du rendement des bons du Trésor à 3 mois et à 25 % de l'indice composé S&P/TSX. Il s'agit également d'atteindre deux objectifs secondaires : 1) surpasser l'indice composé S&P/TSX à long terme (quatre ans et plus) avec une volatilité moindre par rapport à l'indice et 2) obtenir un rendement positif sur des périodes mobiles de 18 mois et plus.

Stratégie de placement

Depuis 1998, l’équipe de gestion de Triasima applique sa méthodologie de recherche multidisciplinaire exclusive appelée l’Approche des trois piliers, laquelle a procuré de forts rendements sur une base relative aux clients de Triasima dans toutes les conditions du marché.
Offert sous la forme deFonds commun
Date de lancement30 juin 2000
MéthodologieTrois Piliers
de Triasima
CompositionTitres de sociétés canadiennes
Nombre de titresPositions acheteur : de 35 à 120
Positions vendeur : de 15 à 80
Pivot75 % : rendement des bons
du Trésor à 3 mois;
25 % : indice composé S&P/TSX
Au 31 mars 2018

Structure

Nombre de positions acheteur 60
Nombre de positions vendeur 38
Valeur acheteur/valeur au marché 114%
Valeur vendeur/valeur au marché 85%
Vendeur/acheteur 75%
Exposition brute 199%

Répartition sectorielle

Au 31 mars 2018. Les résultats de gestion proviennent d'un composé de mandats identiques.
Les rendements réels peuvent être légèrement différents selon le véhicule de placement en vertu duquel la stratégie est mise en œuvre.

Rendements bruts

Rendement mensuel Rendement annuel
ANNÉE Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Triasima Indice/Index S&P/TSX
Composite
2002 1.03 2.01 3.89 0.51 10.10 -1.32 -2.24 3.80 -0.24 -6.37 -8.37 2.61 4.2 -1.6 -12.4
2003 0.77 2.92 -1.11 -1.13 -1.74 -1.20 2.40 3.18 4.23 5.94 1.65 2.60 19.8 8.1 26.7
2004 2.80 3.81 1.04 -4.29 -0.05 2.83 1.01 0.04 0.43 0.57 5.66 3.37 18.3 4.8 14.5
2005 0.29 11.23 -2.51 -0.57 0.22 1.44 6.44 2.69 0.41 -4.93 0.91 5.82 22.5 7.2 24.1
2006 9.28 -4.66 5.76 2.99 -1.21 -2.73 -0.28 1.51 -2.60 2.83 4.59 6.14 22.8 6.6 17.3
2007 3.26 4.24 3.27 0.09 3.76 0.08 1.13 -3.16 -0.21 5.44 -3.29 1.20 16.5 5.0 9.8
2008 -7.32 4.29 1.38 2.09 4.41 14.26 -6.84 -2.84 -1.34 7.80 -2.52 -0.78 6.6 -7.2 -33.0
2009 -0.10 -4.82 -2.78 -8.46 0.47 0.60 0.33 -1.06 1.95 0.19 4.53 1.56 -7.9 7.8 35.1
2010 -5.19 2.65 4.49 1.65 -0.20 -1.77 -0.86 3.12 -3.66 0.23 2.70 0.88 3.6 3.9 17.6
2011 -0.94 4.56 0.92 0.29 1.46 -0.92 -0.92 -0.78 1.21 0.04 3.35 -1.32 7.0 -2.0 -8.7
2012 -5.07 0.05 -0.22 -0.22 -1.56 -0.26 -0.73 -1.56 -1.66 0.93 0.30 -0.38 -8.7 1.8 7.2
2013 3.66 2.79 1.06 3.96 1.08 -0.13 -0.67 -0.28 4.59 4.40 4.36 0.46 29.8 3.2 13.0
2014 -2.02 4.35 1.40 2.36 -0.64 3.35 -2.28 -0.03 -5.82 -3.00 -2.22 2.17 -2.8 2.6 10.6
2015 0.37 1.15 3.07 -3.16 1.55 0.89 8.19 -0.35 3.87 -3.74 3.23 1.73 17.5 -2.3 -8.3
2016 -1.75 -1.06 -3.86 0.42 1.23 3.25 1.53 -3.97 0.14 -2.67 -2.23 -2.53 -11.2 4.6 21.1
2017 0.36 -2.88 2.12 0.27 -1.88 -0.67 -1.10 0.49 0.48 2.16 5.67 -3.07 1.7 2.0 9.1
2018 2.61 0.33 -1.92 1.0 -1.1 -4.5

Rendements annualisés

3 mois Année
en cours
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Triasima 1.0 1.0 3.1 -1.2 0.8 4.6 3.2 9.2
S&P/TSX -4.5 -4.5 1.7 9.8 4.1 6.9 4.5 4.9

Statistiques de rendement et de risque



Rendement composé annualisé (%) Alpha annualisé (%) Corrélation – base mensuelle (%) Bêta Écart-type annualisé (%) Ratio de Sharpe annualisé Limite de prélèvement (%) Pire résultat mensuel (%) Meilleur résultat mensuel (%)
Triasima 9.2 11.7 0.7 -21.2 -8.5 14.3
Indice/Index 2.3 9.2 8.8 0.31 3.3 0.4 -11.7 -4.1 3.0
S&P/TSX 4.9 9.5 7.8 0.07 13.4 0.3 -43.3 -16.7 11.5
juillet 2000 à mars 2018
Les résultats de gestion sont présentés avant les frais de gestion, d’administration et de performance, et sont annualisés pour les périodes de plus d’un an. Les résultats de gestion pour la stratégie actions canadiennes acheteur/vendeur proviennent d'un composé de mandats identiques. Les résultats futurs vont différer de ceux du passé.

Notre adresse

1555, rue Peel, bureau 1200, Montréal (Québec) H3A 3L8
Téléphone : 514 906-0667

À propos de Triasima

Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements. Elle dessert une clientèle diversifiée constituée de plus de 200 clients institutionnels, clients de services de sous-conseiller et investisseurs individuels. La société est reconnue pour son Approche des trois piliersMC, laquelle intègre les analyses fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus de gestion à la fois rigoureux et novateur.